Trh je zaplavený nástrojmi, čo sľubujú „víťazné stratégie". My ti ich pomôžeme vyvrátiť. Pri každom backteste otvorene ukážeme, či ide o skutočnú edge, alebo len pekne vyzerajúci náhodný šum.
68 obchodov za 5 rokov je na hrane štatistickej významnosti. Edge prežil out-of-sample, ale Sharpe klesol z 1.41 → 1.12. Pri 0.1% spreade by stratégia stále prekonala buy & hold, ale len o ~4% ročne. Pred ostrým nasadením by si chcel aspoň 150 obchodov a test na inej burze.
Každá stratégia prejde tou istou pipeline. Žiadne výnimky, žiadny cherry-picking. Ak nejaká krok zlyhá, stratégia končí na cintoríne.
Verejné krypto API. Čistenie, ošetrenie chýbajúcich sviečok, sanity checks na cenu/objem.
MA 20/50/200, RSI, MACD, ATR, návratnosti za N období, objemové pomery. Bez zbytočností.
Premyslená sada stratégií — nie „všetky kombinácie všetkého". To vedie k overfittingu.
Povinné 60/20/20 oddelenie. Out-of-sample testovanie pri každej stratégii. Bez výnimky.
Vrátane spreadu a transakčných nákladov. Sharpe, max drawdown, win rate, počet obchodov.
Claude napíše brutálne úprimnú analýzu: čo by sa muselo stať, aby fungovala aj naživo. Tón mentora, nie predajcu.
200 stratégií testovaných, 6 prešlo. Tu sú prežijúci aj odmietnutí — bez prikrášľovania.
Jediné číslo, ktoré ti povie, ako moc môžeš výsledku veriť. Nie je to garancia budúceho zisku — je to pravdepodobnosť, že vzorec nie je len šum.
Z 200 testovaných hypotéz prešlo validáciou len 6. Ostatné by ti v živote stáli peniaze. Tu je výber tých najpodozrivejších — vrátane dôvodu zamietnutia.
Po každom backteste si Claude prečíta metriky, distribúciu obchodov a kontext trhu — a napíše ti to, čo by ti povedal skúsený mentor: čo prehliadaš.
Krátka verzia: Stratégia má slabý ale reálny edge. Ak ju nasadíš, čakaj ~3 mesiace nečinnosti medzi obchodmi a buď pripravený, že prvý rok môžeš byť v strate aj keď je všetko v poriadku.
Čo sa páči: Edge prežil out-of-sample test. Z train Sharpe 1.41 padol na 1.12 — to je zdravý pokles (overfitting by spôsobil pád pod 0). Stratégia neobchoduje proti trendu, čo zjednodušuje psychológiu.
Čo si treba uvedomiť: 68 obchodov za 5 rokov je na hrane štatistickej významnosti. Win rate 52 % znamená, že 4 prehraté obchody v rade nie sú anomália — to je normálna distribúcia. Drawdown 24 % v praxi pocítiš ako 35 % (psychologická bolesť vs. číslo).
Čo by sa muselo stať, aby fungovala naživo:
Skryté predpoklady: backtest predpokladá fill na close. V realite máš slippage, ktorý môže zožrať 0.3–0.8 % na obchod pri väčšej veľkosti. To zmení Sharpe z 1.12 na ~0.85.
Každý druhý YouTube guru ti predá „backtest s 90% win rate". Tu je rozdiel: pri každom jednom čísle, ktoré ti ukážeme, ti zároveň povieme, prečo mu nemáš veriť. Nie preto, že sme pesimisti — preto, že trh je tvrdší, než si myslíš.
Nie. Toto je analytický nástroj, nie signál servis. Ukazujeme ti historickú výkonnosť stratégií so všetkými ich slabinami. Rozhodnutie, či a koľko alokovať, zostáva na tebe.
Sharpe ti povie, ako dobrá stratégia bola v minulosti. Overfitting Score ti povie, aká je šanca, že to nebola len náhoda. To prvé bez druhého je marketing.
Nie. Nástroj slúži výhradne na vzdelávacie a analytické účely. Spadáme do kategórie analytického SW, nie regulovaného poradenstva (MiFID II).
Verejné krypto API dáta sú zadarmo, 24/7 a dostupné v zlomku sekundy. Pre prvý MVP je to ideálne. Akcie a forex pridávame postupne, keď bude jadro overené.
„Zamkneš" si stratégiu a my ju ďalej sledujeme v reálnom čase — ale len simulovane, bez peňazí. Po 3–6 mesiacoch vidíš, či nález drží aj dopredu, alebo to bol len in-sample artefakt.
Spusti svoju prvú analýzu zdarma. Žiadna karta. Žiadny e-mail. Žiadne sľuby bohatstva.